Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI

Filosofía de inversión

Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI invierte principalmente en los mercados de derivados de materias primas, mediante una estrategia de trading basada en el análisis cuantitativo y estadístico, el análisis fundamental de los subyacentes que se operan y el estudio de las estacionalidades inherentes a cada materia prima. Las estacionalidades son operadas en los mercados de derivados de materias primas mediante spreads con futuros. La gestión se hace invirtiendo simultáneamente en un mismo activo o en activos altamente correlacionados, pero con diferente vencimiento, para operar la diferencia – spread - entre ambos. De esta forma, al no ser direccionales, se pretenden conseguir resultados positivos desde un punto óptimo de riesgo - rentabilidad, en cualquier entorno de mercado. El objetivo es la obtención de resultados ajustados al riesgo, con una baja correlación con los mercados financieros tradicionales, como pueden ser el S&P 500, el Dax 30 y otros índices tanto de renta variable como de renta fija. El fondo aporta diversificación a las carteras de inversión tradicionales, en...Leer Más

Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI


Rentabilidad Anualizada
4,80%
Rentabilidad 2020
2,71%

VALOR LIQUIDATIVO
111,62
CAMBIO DEL DIA
0,16%

2019
5,11%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
11,67%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,99%
3 Meses
5,14%
6 Meses
3,11%
1 Año
7,91%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

981001021041061081102018abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Tenemos el placer de compartir con vosotros el informe de Esfera Seasonal Quant Multistrategy R, FI correspondiente a enero de 2020, cerrando con un nivel de rentabilidad de +1,23%.

Esfera Capital Gestión

Tenemos el placer de compartir con vosotros la ficha de Esfera Seasonal Quant Multistrategy R, FI correspondiente al mes de enero.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-4-2024
Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI
Bloomberg Commodity Index

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • KC HRW WHEAT19,52 %
  • GASOIL13,28 %
  • SPDR Gold Trust3,27 %
  • S&P 500 INDEX2,05 %
  • SILVER1,72 %
  • UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP UNIT (POST REV S1,08 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

ENUM_IND_ 4,35%
Financiera 0,19%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENUM_21192_ 4,35%
Estados Unidos de América 2,05%
España 0,19%
Otros 93,41%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV06-10-2017
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462097
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores / Asesores de Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI

Víctor Hernández Gimeno

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Posgrado de Comillas. Especializado en el análisis cuantitativo y estadístico de activos financieros.

Gregory Placsintar

Asesor | Esfera Capital Gestión

Gregory es el trader principal y CEO de GP Asset Management LLC en Chicago USA, empresa que cuenta con varios programas CTA. Licenciado en BBA, cuenta con la licencia de FINRA Series 3. Especialista en la operativa con spreads de futuros en los mercados de materias primas. Le encanta pasar su tiempo libre en familia.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.